关于贴现式国债实施净价交易有关事宜的通知-债券频道

  各分子、结算分担者人:

  按照国库、中国人民银行、中国证券人的监督管理市政服务机构财库[2007]21号文使充满的实质,现将贴现式国债实价买卖关系到约定使充满列举如下:

  一、贴现式国债自2007年8月10日(星期五)起家具实价买卖,自该日起已上市贴现式国债由全价买卖变为实价买卖,新上市贴现式国债整齐的家具实价买卖。

  二、制度买卖请求

  净买卖是指现货买卖。,以不含合理地增长的价钱停止买卖的方法是积聚的。。

  三、贴现式国债执行实价买卖依照的原始的

  贴现式国债执行实价买卖仍依照本所现行买卖规则,按100元公司债券价钱(净总值)申报代劳买卖,买卖价钱和应计利钱总总结为s的总和;同时显示的价钱和网上企图体系每100元;买卖清算和交割单标志体系自动手枪计算、应计利钱及应计利钱。

  四、应计利钱计算方法

  零发行零用钱的应计利钱总总结:

  内幕的,应计利钱额、仔细考虑过的兑付额和发行价钱均按壹百年人民币为单位表现。

  前述的表达的元素有以下进口:

  1、应计利钱额:贴现式国债是指发行起息日至成交日所含利钱总结。

  2、从日期到有效期的天数:从有效期到有效期的实践天数,闰年利钱的2月29日计算。

  3、从利钱日到结算日的天数:实践日历天数从恩泽的日期的买卖日,闰年利钱的2月29日计算。

  4、当(仔细考虑过的兑付额-发行价钱)不克不及被“从日期到有效期的天数”精确除法时,计算机体系是按照国际间的精确度计算的。,应计为法案交付利钱总总结是按照,在单位单元中保存2个阿拉伯数字系统列。

  5、国家的降低的价格买卖的利钱计算原始的,利钱当天利钱,无兴味是仔细考虑过的日计算;t上每百年应计利钱100元。。

  本所已于2007年4月25日宣布参加竞选了《使用着的贴现国债执行实价买卖及宣布参加竞选最高纪录界面度量衡标准的使充满》,在2007年6月9日的全网考验,请分子反省技术预备经济状况。,2007年8月10日相关性技术体系的家具,确保公司债券买卖网的可允许家具。

  深圳证券买卖所

  中国证券登记签到结算有限责任公司深圳分行

  8月1日,二,七

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